Quantitative Trading Estrategias Backtesting con precisión Estrategias de Trading cuantitativos Una vez que haya identificado y cartografiado las estrategias comerciales cuantitativas que desea negociar con, es el momento de backtest ella. Esto se puede hacer mediante la obtención de datos que es de naturaleza histórica y llevar a cabo algunas pruebas. El propósito de este ejercicio es para averiguar si sus estrategias de operación cuantitativos que usted ha identificado será rentable o no cuando se aplica en el "mundo real". Sin embargo hay que tener en cuenta que Backtesting no es un tiro garantía segura de éxito. Hay muchas razones para ello. Ofertas comerciales cuantitativas con varios sesgos que pueden o no pueden trabajar cuando se aplica como una estrategia de inversión. Como backtest su estrategia, debe pasar bastante tiempo en él y considerar cuidadosamente cada parcialidad. En este artículo o libro. vamos a tratar de darle una breve descripción de algunos de estos sesgos. El sesgo más común que se encontrará es el sesgo de preanálisis, el sesgo de optimización (también denominado sesgo de datos-espionaje) y el sesgo de supervivencia. El otro aspecto de back-testing que uno debe tener cuidado de es la limpieza de los datos históricos disponibles. Los datos tienen un papel importante que desempeñar en el back-testing, porque la calidad de los datos determina el costo de transacción. Para aquellos que están empezando con estrategias comerciales cuantitativos. su mejor esfuerzo para mirar hacia fuera para los conjuntos de datos que están disponibles gratuitamente en plataformas como Yahoo Finanzas, pero en lugar de centrarse en donde se puede encontrar datos que son los más adecuados para back-testing, vamos a decirle lo que debe buscar en los datos así como lo que sea relevante para su método de back-testing. Mejores Técnicas Cuantitativas Trading Estrategias de Pruebas Las siguientes son las principales preocupaciones que surgen cuando los datos históricos se está tratando: Precisión - Esta es la parte más importante. Uno tiene que determinar si los datos que se utilizan contienen errores manifiestos. Una manera de lidiar con esto es el uso de filtros de pico que puede señalar fácilmente los errores en los datos. Pero es muy recomendable a la fuente de los mismos datos de al menos dos proveedores de datos y compararlos entre sí para detectar errores. Sesgo de supervivencia - Este es a menudo un problema que existe en los datos que está disponible libremente o viene barato. Si los datos en cuestión tiene un sesgo de supervivencia, significa que contiene activos que ya no son relevantes. Por ejemplo, si se trata de valores de renta variable, podría significar que existen stocks en los datos que han sido eliminadas de la lista desde hace mucho tiempo o se han ido a la quiebra. Acciones corporativas - A menudo, un novato en el comercio cuantitativa se ve atrapado con el pie izquierdo a causa de una acción corporativa. Esto implica que las actividades logísticas de la empresa se contabilizan en el cálculo real de los rendimientos. Por ejemplo, una división de acciones no debe tenerse en cuenta en los verdaderos rendimientos. Cuando hay este tipo de acciones llevadas a cabo por la empresa, un proceso llamado una copia de ajuste es necesario para mantener sus resultados relevantes. Una vez que está seguro acerca de sus datos, tendrá que backtest en una plataforma de software. La mayoría de la gente en estos días prefieren backtest los datos sobre plataformas de software que se dedican a la finalidad de volver a prueba sus estrategias comerciales cuantitativas. Sin embargo también se puede utilizar una plataforma numérico o un lenguaje de programación para este propósito. El verdadero propósito de un backtest es descubrir lo bueno que su rendimiento es para los estándares de la industria. Las métricas para la misma son el ratio de Sharpe y la reducción máxima. Ratio de Sharpe se puede obtener cuando la media de los retornos en exceso se divide por la desviación estándar de la misma. La pérdida máxima, por el contrario, es la mayor caída desde el pico a valle en la curva de la cuenta de patrimonio. Esto es por lo general más de un marco anual o bianual tiempo. Una vez que sus estrategias comerciales cuantitativas están libres de todos los sesgos en la medida posible, y tiene una buena Sharpe y reducción minimizado, usted está listo para construir una estrategia de ejecución, el siguiente paso en el comercio cuantitativo.
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