03 2014

03 2014 Para este mes comerciantes Consejos, la atención se centra artículo Perry Kaufman en este tema, y ​​ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica y rdquo.; Aquí presentamos el código comerciantes Consejos marzo 2014 con posibles implementaciones en distintos programas informáticos. Código para TradeStation ya está prevista en el artículo Kaufman. Los suscriptores encontrarán ese código en el Área suscriptor de nuestro sitio web. Aquí presentamos un resumen de las posibles implementaciones para otros programas. Se proporciona código de Comerciantes Consejos para ayudar al lector a poner en práctica una técnica seleccionada de un artículo en este número. Las entradas son aportados por diferentes desarrolladores de software o programadores de software que es capaz de personalización. Tradestation: marzo 2014 In & ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica y rdquo; en esta edición, autor Perry Kaufman discute un sistema comercial que compra y vende acciones cuando son de sobreventa y sobrecompra en relación con un índice. El autor ha suministrado el código estrategia TradeStation EasyLanguage, así como la función personalizada requerida mencionada en el artículo. Hemos creado, además, un indicador llamado PJK_TSMStress basado en la función de los autores, para visualizar el nivel de estrés como se muestra en la Figura 1 del artículo Kaufman. Además de backtesting la estrategia en un gráfico TradeStation, recuerde que usted puede utilizar TradeStations Portafolio de productos Maestro de backtest rápidamente en una cartera de símbolos de su elección. A continuación se presenta el código EasyLanguage para el indicador PJK_TSMStress: Para descargar el código EasyLanguage, visite nuestro foro de soporte TradeStation EasyLanguage. El código se puede encontrar en TradeStation / TASC-2014. El nombre del archivo de ELD es y ldquo; _TASC_PJK_PAIRS. ELD y rdquo.; Para obtener más información acerca de EasyLanguage en general consulte TradeStation / EL-FAQ. Un gráfico de ejemplo que muestra el indicador de PJK_TSMStress se muestra en la Figura 1. FIGURA 1: Tradestation. Aquí está una carta diaria de Hess (HES) con el indicador y la estrategia aplicada. Este artículo es para fines informativos. Ningún tipo de negociación o recomendación de inversión, asesoramiento, o estrategia se está haciendo, dado, o en cualquier forma prevista por TradeStation Valores o sus afiliados. & mdash; Doug McCrary TradeStation Securities, Inc. CQG: marzo 2014 Para este mes comerciantes Tip, estaban proporcionando código CQG para la función del estrés basado en el artículo Perry Kaufman en este tema, y ​​ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica y rdquo.; Código CQG para el estudio: El estudio tiene un parámetro, y punto. que puede ser configurado en el y ldquo; modificar los parámetros del estudio y rdquo; ventana después de que el estudio se ha aplicado a un gráfico en CQG. Un ejemplo del estudio aplicado a Hess (HES) se representa en el gráfico mostrado en la Figura 2. FIGURA 2: CQG. He aquí un ejemplo del estudio utilizando Hess Corp. (HES). Para discutir este estudio o descargar una PAC componente que incluye código de la fórmula completa, por favor visite Foros CQG y CQG áreas de trabajo. Nuestro equipo de especialistas de productos de expertos le puede asesorar sobre el uso, la aplicación y el código para el estudio. Comercio e inversiones conllevan un alto nivel de riesgo, y CQG, Inc. no hace ninguna recomendación de compra o venta de ningún instrumento financiero. Ofrecemos información educativa sobre formas de usar herramientas de comercio CQG, pero es hasta nuestros clientes y otros lectores a tomar sus propias decisiones comerciales y de inversión, o consultar con un asesor de inversiones registrado. & mdash; CQG, Inc. METASTOCK: marzo 2014 Artículo Perry Kaufman en este tema, y ​​ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica, y rdquo; describe su indicador de estrés y cómo usarlo en par cotizando. Se muestra el código de MetaStock para este indicador basado en su artículo aquí: Thinkorswim: marzo 2014 In & ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica y rdquo; en esta edición, autor Perry Kaufman explica cómo backtest la idea de la cobertura con un ETF basado en índices. Sobre la base de su artículo, hemos creado dos nuevas estrategias y un nuevo estudio para thinkorswim usuarios en nuestro lenguaje de scripting de propiedad, thinkScript. Una estrategia es para la equidad y la otra estrategia es para la ETF. Un gráfico de ejemplo se muestra en la Figura 3. FIGURA 3: thinkorswim Para la Estrategia de Equidad haga clic aquí o: Desde nuestros Gráficas TOS, Seleccione Estudios y rarr; Estudios Editar. Selecciona la pestaña Estrategia en la esquina superior izquierda. Seleccione Nuevo en la esquina inferior izquierda. Nombre de la estrategia (es decir, el estrés) Haga clic en la ventana del editor de scripts, quite y ldquo; addOrder (OrderType. BUY_AUTO, no); & rdquo; y pegue el siguiente: Para la estrategia de la ETF, haga clic aquí o: Desde nuestros Gráficas TOS, Seleccione Estudios y rarr; Estudios Editar. Selecciona la pestaña Estrategia en la esquina superior izquierda. Seleccione Nuevo en la esquina inferior izquierda. Nombre de la estrategia (es decir StressHedge) Haga clic en la ventana del editor de scripts, quite y ldquo; addOrder (OrderType. BUY_AUTO, no); & rdquo; y pegue el siguiente: Desde nuestros Gráficas TOS, Seleccione Estudios y rarr; Estudios Editar. Selecciona la pestaña de Estudios en la esquina superior izquierda. Seleccione Nuevo en la esquina inferior izquierda. Nombre de la estrategia (es decir StressIndicator) Haga clic en la ventana del editor de scripts, quite y ldquo; trama de datos = estrecha; & rdquo; y pegue el siguiente: & mdash; thinkorswim Una división de TD Ameritrade, Inc. RIQUEZA-LAB: marzo 2014 En esta edición, Perry Kaufman artículo & ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica y rdquo; promete una nueva toma interesante en par cotizando. Como se comenta en el artículo, la combinación de indicador de estrés intersectorial estocástico derivado Kaufman con algunas reglas posición de tamaño y de gestión de riesgos claros sienta las bases para un long-only sistema de sincronización del mercado. Para ejecutar el sistema de comercio que estamos presentando aquí en código estrategia Riqueza Lab, los usuarios-Wealth Lab necesitan instalar (o actualización) la versión más reciente de nuestra biblioteca TASCIndicators de la sección de extensiones de nuestro sitio web si ya havent hecho, y reinicie Riqueza-Lab. FIGURA 4: RIQUEZA-LAB. He aquí una muestra de la riqueza-Lab 6 tabla de aplicación que ilustran las normas de sistemas en un gráfico diario de HES (panel central). Un gráfico SPY se muestra en el panel superior, y el indicador de estrés se traza en el panel inferior. & mdash; Eugene, equipo Riqueza Lab MS123, LLC AmiBroker: marzo 2014 In & ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica y rdquo; en esta edición, autor Perry Kaufman presenta una técnica par de comercio basado en su nuevo indicador de estrés. Una fórmula lista para usar AmiBroker para la implementación del indicador de estrés se presenta aquí. Para mostrar el indicador, introduzca la fórmula en el editor de fórmulas y pulse & ldquo; aplicar indicador y rdquo.; & mdash; Tomasz Janeczko, AmiBroker NeuroShell COMERCIANTE: marzo 2014 El indicador de estrés descrito por Perry Kaufman en su artículo en este tema (y ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica y rdquo;) se puede implementar fácilmente con algunos de los indicadores NeuroShell Comerciantes 800+. Simplemente seleccione nuevo indicador en el menú Insertar y utilizar el asistente de indicador para establecer el indicador siguiente: Para implementar el lado stock de comercio de la pareja, sólo tiene que seleccionar la nueva estrategia comercial en el menú Insertar y escriba lo siguiente en los lugares apropiados del asistente de estrategia de negociación: Para aplicar la señal de cobertura y calcular el tamaño de la cobertura, sólo tiene que seleccionar nuevo indicador en el menú Insertar y utilizar el asistente de indicador para crear los siguientes indicadores: Los usuarios de NeuroShell comerciante puede ir a la sección de Productos Básicos Stocks del sitio Web de soporte técnico gratuito NeuroShell comerciante para descargar una copia de este o cualquier Comerciantes Consejos anteriores. Un gráfico de ejemplo se muestra en la Figura 6. FIGURA 6: NeuroShell COMERCIANTE. Esta gráfica NeuroShell comerciante muestra la tensión Indicador y operaciones de bolsa correspondiente. & mdash; Marge Sherald, sala Systems Group, Inc. AIQ: marzo 2014 El código AIQ basado en el artículo Perry Kaufman en este tema, y ​​ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica, y rdquo; está prevista en TradersEdgeSystems / traderstips. htm. El código que estoy proporcionando será backtest sólo el tiempo de negociación y no probar la parte de cobertura del sistema. Para el comercio directo, he proporcionado una entrada manual para el valor total de las posiciones abiertas, lo que tendría que ser calculado por separado y luego ingresó a diario como una entrada antes de que se ejecute el informe diario una vez que la norma de cobertura se convierte en realidad. Para obtener una lista correlacionada de las existencias que muestran una buena correlación con el índice de la opción (I utilizado el NDX), AIQ tiene un módulo de casamentera que va a generar rápidamente una lista de acciones que muestran correlación significativa a un índice. En la Figura 7, se muestra la configuración de la casamentera que utiliza para obtener rápidamente una lista de las acciones en el Nasdaq 100 que fueron altamente correlacionados con el NDX. En la Figura 8, se muestra los resultados (parte de los cuales están ocultos). Tras poner de relieve los deseados para una lista, simplemente haga clic en el botón & ldquo; gestor de datos y rdquo; se crea botón y una lista, que luego se utiliza para ejecutar las pruebas. FIGURA 7: AIQ, MATCHMAKERTM SETUP. Esta es la configuración utilizada para obtener una lista de las acciones en el Nasdaq 100 que están altamente correlacionados con el NDX. FIGURA 8: AIQ, RESULTANDO LISTA. Aquí están los resultados de la muestra de la gestión de la configuración se muestra en la Figura 7. para sistemas AIQ TRADERSSTUDIO: marzo 2014 El código TradersStudio basado en el artículo Perry Kaufman en este tema, y ​​ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica, y rdquo; está prevista en los siguientes sitios web: El siguiente archivo de código están dentro de la descarga: Función PK_STRESS & mdash; devuelve el valor de esfuerzo Kaufman Función COUNTOF & mdash; devuelve el número de veces que una regla es cierto en un período retroactivo set Sistema PK_PAIRS & mdash; sistema para ir existencias largas basado en el indicador de estrés Sistema PK_STRES_HEDGE & mdash; sistema que se va a utilizar con el sistema de cobertura PK_PAIRS Tradeplan EqualDollar_HedgeTASC & mdash; Tradeplan que corre los dos sistemas con igualdad de dólares invertidos por el comercio. He definido el código en la lista NASDAQ 100 de las existencias y se utiliza el índice de NDX para el emparejamiento. También he creado la cobertura mediante el ETF QQQ ir en corto en las señales de alto riesgo. Si el comercio de una cuenta IRA, el sistema de cobertura se puede cambiar el uso de un ETF inverso. He utilizado el QQQ para la prueba, ya que tiene más datos que los ETFs inversos. En la Figura 9, se muestra la curva de las acciones de registro y la curva de reducción ciento bajo el agua durante el período de prueba de 01/01/2000 a 01/08/2014. Hasta 2011, las detracciones max estaban en el área de 14%, pero en 2011 el drawdown máximo incurrido fue 22,7%. El rendimiento anual compuesto durante el período de prueba fue de 14,9%. FIGURA 9: TRADERSSTUDIO. Esto muestra la curva de las acciones de registro y la curva de reducción ciento bajo el agua durante el período de prueba de 01/01/2000 a 01/08/2014 utilizando la lista NASDAQ 100 de acciones, el índice NDX para el emparejamiento, y la ETF QQQ ir en corto con fines de cobertura . Tenga en cuenta que el código que he proporcionado difiere del código de autores en que la Tradeplan agrava los resultados, por lo que el tamaño se ajusta hacia arriba, como el capital crece, y la cobertura no utiliza el ajuste de volatilidad. También se muestra el código aquí: & mdash; Richard Denning para TradersStudio NinjaTrader: marzo 2014 Hemos puesto en marcha una estrategia para los usuarios NinjaTrader basado en y ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica y rdquo; por Perry Kaufman en este número. La estrategia está disponible para su descarga desde NinjaTrader / SC / March2014SC. zip. Una vez que se ha descargado, desde dentro de la ventana del Centro de Control de NinjaTrader, seleccione el menú Archivo y rarr; Utilidades y rarr; Importación NinjaScript y seleccione el archivo descargado. Este fichero es para NinjaTrader versión 7 o superior. Puede revisar el código fuente de la estrategia seleccionando el menú Herramientas y rarr; Editar NinjaScript y rarr; Estrategia de dentro de la ventana del Centro de Control de NinjaTrader y seleccionando el y ldquo; El tiempo con pares & rdquo; archivo. NinjaScript utiliza archivos DLL compilados que se ejecutan nativo, no interpretado, lo que proporciona al usuario con el mayor rendimiento posible. Un gráfico muestra la aplicación de la estrategia se muestra en la Figura 10. FIGURA 10: NinjaTrader. Esta captura de pantalla muestra la estrategia TimingWithParis aplica a un gráfico diario de las acciones HES (mientras SPY es el segundo símbolo interno para crear el par). & mdash; Raymond Deux Patrick Hodges NinjaTrader, LLC Updata: marzo 2014 Este mes los comerciantes Tip se basa en y ldquo; Timing El Mercado con pares Lógica y rdquo; por Perry Kaufman. En su artículo, Kaufman se desarrolla un sistema de par-trading correlacionada para su uso a través fundamentalmente diferentes mercados para mitigar mejor los riesgos a través de una cartera. El indicador clave en este sistema busca identificar cuando ambas piernas abiertas son a la máxima divergencia, y entra en las operaciones de reversión en estos puntos. El código Updata para este artículo está en la biblioteca Updata y puede ser descargado haciendo clic en el menú personalizado y biblioteca del sistema. Los que no pueden acceder a la biblioteca debido a un firewall puede pegar el código que se muestra aquí en el editor personalizado Updata y guardarlo. FIGURA 11: Updata. Aquí es una estrategia par de comercio de la muestra para el índice SPY equidad ONU / USB. El indicador de tensión se muestra en el panel central.