Ratio De Sharpe (Avanzado )

Ratio de Sharpe (Avanzado) Por Equipo HTMW 28 de septiembre 2012 Definición : El Ratio Sharpe, llamado así por el premio Nobel William Sharpe, mide la tasa de rendimiento en asociación con el nivel de riesgo utilizado para obtener esa tasa. Es una herramienta especialmente útil para los inversores novatos que se utiliza como un método de seguimiento de suerte contra inteligencia. Heres un ejemplo fácil de ayudar a conceptualizar cómo funciona el Ratio Sharpe en la vida real. Usted y sus dos amigos están fuera para una bebida cuando el tema se vuelve a invertir. Amigo número uno es el juego que tipo de seguridad que pone su dinero en bonos del Tesoro y espera lo mejor. Esencialmente su inversión es lo más cercano a arriesgar libre como sea posible (sin incluir la amenaza de la inflación, por supuesto). Su nada seguro y requiere más de deducciones automáticas de nómina para generar una constante aunque tasa decididamente insignificante de regreso. Esto se considera una tasa libre de riesgo. Dado que cualquier persona puede obtener esa tasa de retorno haciendo casi nada, se elimina de la ecuación. Las acciones, por su propia naturaleza, tienen algún elemento de riesgo y, como regla general, cualquier inversión con un elemento de riesgo deben generar una prima por encima de la levelotherwise libre de riesgo, ¿por qué poner su dinero en juego? Amigo número dos le está diciendo acerca de su nueva punta de inversión caliente que apenas generó una increíble tasa de 25 por ciento o devolución. ¿Es este hombre un genio o qué? Tal vez no. Mediante el uso de la Ratio Sharpe, se puede medir si tu amigo está tomando demasiado riesgo. En pocas palabras, funciona así Reste la tasa libre de riesgo (como la disposición de tus amigos Letras del Tesoro) de la tasa de rendimiento generada se divide por la desviación estándar de los retornos de la cartera. El resultado es una forma de medir el exceso de rentabilidad derivada del nivel de riesgo assumednot necesariamente la penetración y la intuición. Es probable que su amigo tampoco un genio, sino un hot-shot suerte que tiene que tomar el dinero y correr antes de que su suerte se agota. Para que te hagas una idea, una proporción de 1 o más se considera bueno, 2 y mejor es muy bueno, y 3 y mejor se considera excelente. Una nota final: si su cartera de inversiones isnt realizar por encima de la tasa libre de riesgo, entonces es hora de poner o callarse. Cualquiera de averiguar lo que está haciendo mal y comenzar a educarse en los fundamentos de la inversión o se inscribe para los bonos a través de la deducción de nómina y la esperanza de la inflación que deja un poco para vivir por jubilación. Usted puede calcular su propia Ratio Sharpe sobre las poblaciones tras oscilar en: